远期利率协议计算

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• 2024-11-11 08:09:14

远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。

远期利率协议计算：

三个月后，市场利率上升到8.80%，市场利率高于协议利率，高出部分由远期利率协议卖出方即B银行承担，资金流向是B银行流向A银行。结算金额是5000万*(8.8%-8.3%)/[2*(1+8.8%)]=114889.71美元，除2是融资期限为半年；除(1+8.8%)是将6个月后(到期日)金额按市场利率折现成现值。

2.如果3个月后，市场利率为8.00%，资金流向与前者相反，结算金额为：

50000000*(8.3%-8%)/[2*(1+8%)]=69444.44美元。